[시계열 데이터] 04. 시계열 데이터 회귀모델과 자기 상관성(autocorrelation) & 계절 변동성(Seasonal Deviation)

[시계열 데이터] 04. 시계열 데이터 회귀모델과 자기상관성, Durbin-Waston Test, 계절 변동성, (시계열 데이터 회귀모델, 자기상관성, Durbin-Waston Test, 계절 변동성) 해당 포스팅은 고려대 김성범 교수님의 예측모델(시계열 데이터 강의) 5-6강을 수강하며 정리했습니다. https://www.youtube.com/watch?v=pxG4ZlHJ570&list=PLpIPLT0Pf7IqSuMx237SHRdLd5ZA4AQwd&index=6 (김성범 교수님 짱!) 01. 시계열 데이터 회귀 모델 yt: t시점에서의 값 : 2가지 요소로 설명 (1) t 시점에서 모델로 잡을 수 있는 Trend, (2) Trend 부분으로 설명하기 어려운 부분 TRt : t시점에서의 추세 t : t시..

2022.03.18